HFT Trading Bot
Bot de trading haute fréquence en Rust avec monitoring Telegram temps réel et module de backtesting sur données historiques.
Performance Backtesting
Problème
Les bots de trading Python ou Node.js souffrent de latences imprévisibles (GC pauses, GIL) incompatibles avec le trading haute fréquence. L'objectif était de construire une infrastructure zero-overhead capable de réagir en temps réel aux variations de marché.
Solution
Architecture en Rust exploitant la gestion mémoire sans GC, des connexions WebSocket async (tokio), et un pipeline de décision entièrement en mémoire. Le module de backtesting rejoue les données historiques sur la même logique que le live.
Architecture
Gestion du risque
Chaque trade est validé par un Risk Manager : taille de position calculée selon le capital disponible, stop-loss automatique, et plafond de drawdown journalier. Aucun ordre n'est émis sans validation préalable.
Backtesting
Le module de backtesting rejoue exactement la même logique de décision sur des données OHLCV historiques. Cela permet d'évaluer une stratégie sans modifier le code de production : même engine, données différentes.
Monitoring Telegram
Un bot Telegram envoie des alertes en temps réel : entrée/sortie de position, P&L journalier, statut du bot. Accessible depuis n'importe où, sans interface web à maintenir.
Stack complète